Soc. Generale Call 500 ULTA 19.12.2025
/ DE000SY0ZAS8
Soc. Generale Call 500 ULTA 19.12.../ DE000SY0ZAS8 /
| 17.10.2024 12:12:42 |
Zm.-0,150 |
Bid12:55:12 |
Ask12:55:12 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,660EUR |
-5,34% |
2,670
Wolumen Bid: 3 000 |
2,890
Wolumen Ask: 3 000 |
Ulta Beauty Inc |
500,00 USD |
19.12.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SY0ZAS |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Ulta Beauty Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
500,00 USD |
| Wykup: |
19.12.2025 |
| Data emisji: |
28.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.12.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
12,45 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,54 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,39 |
| Historyczna zmienność: |
0,30 |
| Parytet: |
-11,68 |
| Wartość czasowa: |
2,76 |
| Próg rentowności: |
488,05 |
| Moneyness: |
0,75 |
| Premia: |
0,42 |
| Premia p.a.: |
0,35 |
| Spread (abs.): |
0,03 |
| Spread (%): |
1,10% |
| Delta: |
0,35 |
| Theta: |
-0,07 |
| Omega: |
4,35 |
| Rho: |
1,08 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,580 |
| Maksimum: |
2,660 |
| Minimum: |
2,570 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,810 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+12,24% |
| 1 miesiąc |
|
|
-26,92% |
| 3 miesiące |
|
|
-37,12% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,810 |
2,370 |
| Max 1M / Min 1M: |
3,900 |
2,370 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,624 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,158 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
126,81% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
