Soc. Generale Call 48 DSY 20.06.2025
/ DE000SY0TKQ4
Soc. Generale Call 48 DSY 20.06.2.../ DE000SY0TKQ4 /
| 19.11.2024 09:33:48 |
Zm.-0,003 |
Bid12:20:48 |
Ask12:20:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,005EUR |
-37,50% |
0,006
Wolumen Bid: 150 000 |
0,020
Wolumen Ask: 150 000 |
Dassault Systemes SE |
48,00 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SY0TKQ |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Dassault Systemes SE |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
48,00 EUR |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
23.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
158,70 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,00 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,32 |
| Historyczna zmienność: |
0,24 |
| Parytet: |
-1,63 |
| Wartość czasowa: |
0,02 |
| Próg rentowności: |
48,20 |
| Moneyness: |
0,66 |
| Premia: |
0,52 |
| Premia p.a.: |
1,05 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
300,00% |
| Delta: |
0,07 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
10,35 |
| Rho: |
0,01 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,005 |
| Maksimum: |
0,005 |
| Minimum: |
0,005 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,008 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-58,33% |
| 1 miesiąc |
|
|
-80,77% |
| 3 miesiące |
|
|
-90,38% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,012 |
0,007 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,033 |
0,007 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,010 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,014 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
390,92% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
