Soc. Generale Call 44 EBAY 16.01.2026
/ DE000SU553Q9
Soc. Generale Call 44 EBAY 16.01..../ DE000SU553Q9 /
04/09/2024 09:56:05 |
Var.-0.040 |
Denaro10:23:04 |
Lettera10:23:04 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.650EUR |
-2.37% |
1.670 Quantità in denaro: 6,000 |
1.710 Quantità in lettera: 6,000 |
eBay Inc |
44.00 USD |
16/01/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU553Q |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
eBay Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
44.00 USD |
Scadenza: |
16/01/2026 |
Data di emissione: |
21/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
15/01/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
3.09 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.58 |
Valore intrinseco: |
1.34 |
Volatilità implicita: |
0.34 |
Storico della volatilità: |
0.22 |
Parità: |
1.34 |
Valore tempo: |
0.38 |
Punto di pareggio: |
57.02 |
Valore a parità del sottostante: |
1.34 |
Premium: |
0.07 |
Premium p.a.: |
0.05 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.58% |
Delta: |
0.85 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
2.64 |
Rho: |
0.39 |
Quote data
Apertura: |
1.680 |
Max: |
1.680 |
Min: |
1.650 |
Chiusura precedente: |
1.690 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+3.13% |
1 mese |
|
|
+6.45% |
3 mesi |
|
|
+17.02% |
YTD |
|
|
+108.86% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.730 |
1.600 |
1M High / 1M Low: |
1.730 |
1.460 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.730 |
1.120 |
High (YTD): |
02/09/2024 |
1.730 |
Low (YTD): |
16/01/2024 |
0.610 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.680 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.586 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.393 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
54.21% |
Volatilità 6 mesi: |
|
59.66% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |