Soc. Generale Call 400 ULTA 16.01.2026
/ DE000SW8Q0Z1
Soc. Generale Call 400 ULTA 16.01.../ DE000SW8Q0Z1 /
| 12.08.2024 15:40:25 |
Zm.-0,140 |
Bid16:19:54 |
Ask16:19:54 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 4,060EUR |
-3,33% |
4,200
Wolumen Bid: 25 000 |
4,250
Wolumen Ask: 25 000 |
Ulta Beauty Inc |
400,00 USD |
16.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SW8Q0Z |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Ulta Beauty Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
400,00 USD |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
08.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
7,03 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,03 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,43 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
-7,13 |
| Wartość czasowa: |
4,20 |
| Próg rentowności: |
408,54 |
| Moneyness: |
0,81 |
| Premia: |
0,38 |
| Premia p.a.: |
0,26 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
1,20% |
| Delta: |
0,47 |
| Theta: |
-0,07 |
| Omega: |
3,33 |
| Rho: |
1,40 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,980 |
| Maksimum: |
4,060 |
| Minimum: |
3,980 |
| Poprzednie zamknięcie: |
4,200 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-6,88% |
| 1 miesiąc |
|
|
-53,44% |
| 3 miesiące |
|
|
-54,33% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
4,400 |
4,180 |
| Max 1M / Min 1M: |
8,720 |
4,180 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
4,298 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
6,252 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
106,32% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
