Soc. Generale Call 400 SQN 21.03.2025
/ DE000SY1RYH6
Soc. Generale Call 400 SQN 21.03..../ DE000SY1RYH6 /
| 05.08.2024 18:54:38 |
Zm.-0,030 |
Bid05.08.2024 |
Ask05.08.2024 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,150EUR |
-16,67% |
0,150
Wolumen Bid: 10 000 |
0,280
Wolumen Ask: 10 000 |
SWISSQUOTE N |
400,00 CHF |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SY1RYH |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
SWISSQUOTE N |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
400,00 CHF |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
14.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
105,15 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,08 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,35 |
| Historyczna zmienność: |
0,28 |
| Parytet: |
-15,37 |
| Wartość czasowa: |
0,26 |
| Próg rentowności: |
429,68 |
| Moneyness: |
0,64 |
| Premia: |
0,57 |
| Premia p.a.: |
1,06 |
| Spread (abs.): |
0,03 |
| Spread (%): |
13,04% |
| Delta: |
0,08 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
8,76 |
| Rho: |
0,13 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,110 |
| Maksimum: |
0,190 |
| Minimum: |
0,110 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,180 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-55,88% |
| 1 miesiąc |
|
|
-80,26% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,360 |
0,180 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,810 |
0,180 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,306 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,441 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
275,36% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
