Soc. Generale Call 360 ULTA 21.03.2025
/ DE000SW9CZ17
Soc. Generale Call 360 ULTA 21.03.../ DE000SW9CZ17 /
| 17.10.2024 10:52:30 |
Zm.-0,230 |
Bid10:59:48 |
Ask10:59:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 4,330EUR |
-5,04% |
4,340
Wolumen Bid: 1 000 |
4,720
Wolumen Ask: 1 000 |
Ulta Beauty Inc |
360,00 USD |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SW9CZ1 |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Ulta Beauty Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
360,00 USD |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
22.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.03.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
7,42 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
3,52 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,22 |
| Zmienność implikowana: |
0,43 |
| Historyczna zmienność: |
0,30 |
| Parytet: |
1,22 |
| Wartość czasowa: |
3,41 |
| Próg rentowności: |
377,83 |
| Moneyness: |
1,04 |
| Premia: |
0,10 |
| Premia p.a.: |
0,25 |
| Spread (abs.): |
0,04 |
| Spread (%): |
0,87% |
| Delta: |
0,62 |
| Theta: |
-0,13 |
| Omega: |
4,64 |
| Rho: |
0,72 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
4,320 |
| Maksimum: |
4,330 |
| Minimum: |
4,280 |
| Poprzednie zamknięcie: |
4,560 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+9,90% |
| 1 miesiąc |
|
|
-31,27% |
| 3 miesiące |
|
|
-39,44% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
4,560 |
3,940 |
| Max 1M / Min 1M: |
6,790 |
3,940 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
4,364 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
5,405 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
134,32% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
