Soc. Generale Call 340 ULTA 16.01.2026
/ DE000SW97ZS6
Soc. Generale Call 340 ULTA 16.01.../ DE000SW97ZS6 /
| 17.10.2024 13:23:09 |
Zm.-0,160 |
Bid14:18:41 |
Ask14:18:41 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 8,330EUR |
-1,88% |
8,360
Wolumen Bid: 1 000 |
8,790
Wolumen Ask: 1 000 |
Ulta Beauty Inc |
340,00 USD |
16.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SW97ZS |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Ulta Beauty Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
340,00 USD |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
10.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
4,00 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
6,76 |
| Wartość wewnętrzna: |
3,06 |
| Zmienność implikowana: |
0,44 |
| Historyczna zmienność: |
0,30 |
| Parytet: |
3,06 |
| Wartość czasowa: |
5,53 |
| Próg rentowności: |
399,01 |
| Moneyness: |
1,10 |
| Premia: |
0,16 |
| Premia p.a.: |
0,13 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
0,59% |
| Delta: |
0,70 |
| Theta: |
-0,08 |
| Omega: |
2,79 |
| Rho: |
1,92 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
8,240 |
| Maksimum: |
8,440 |
| Minimum: |
8,210 |
| Poprzednie zamknięcie: |
8,490 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+7,35% |
| 1 miesiąc |
|
|
-17,77% |
| 3 miesiące |
|
|
-23,51% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
8,490 |
7,760 |
| Max 1M / Min 1M: |
10,640 |
7,720 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
8,230 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
9,267 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
82,74% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
