Soc. Generale Call 340 ULTA 16.01.2026
/ DE000SW97ZS6
Soc. Generale Call 340 ULTA 16.01.../ DE000SW97ZS6 /
| 12.07.2024 21:37:17 |
Zm.+0,850 |
Bid21:59:45 |
Ask21:59:45 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 11,870EUR |
+7,71% |
11,900
Wolumen Bid: 1 000 |
11,950
Wolumen Ask: 1 000 |
Ulta Beauty Inc |
340,00 USD |
16.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SW97ZS |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Ulta Beauty Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
340,00 USD |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
10.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
3,17 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
9,64 |
| Wartość wewnętrzna: |
6,69 |
| Zmienność implikowana: |
0,43 |
| Historyczna zmienność: |
0,26 |
| Parytet: |
6,69 |
| Wartość czasowa: |
5,27 |
| Próg rentowności: |
431,34 |
| Moneyness: |
1,21 |
| Premia: |
0,14 |
| Premia p.a.: |
0,09 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
0,42% |
| Delta: |
0,77 |
| Theta: |
-0,07 |
| Omega: |
2,43 |
| Rho: |
2,59 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
10,760 |
| Maksimum: |
11,880 |
| Minimum: |
10,760 |
| Poprzednie zamknięcie: |
11,020 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+14,91% |
| 1 miesiąc |
|
|
+12,09% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
11,870 |
10,690 |
| Max 1M / Min 1M: |
11,870 |
9,720 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
11,082 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
10,432 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
57,10% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
