Soc. Generale Call 34 DSY 20.06.2025
/ DE000SY1U1Y9
Soc. Generale Call 34 DSY 20.06.2.../ DE000SY1U1Y9 /
| 13.09.2024 08:55:02 |
Zm.-0,020 |
Bid09:26:52 |
Ask09:26:52 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,510EUR |
-3,77% |
0,530
Wolumen Bid: 90 000 |
0,540
Wolumen Ask: 90 000 |
Dassault Systemes SE |
34,00 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SY1U1Y |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Dassault Systemes SE |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
34,00 EUR |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
17.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
6,81 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,42 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,14 |
| Zmienność implikowana: |
0,33 |
| Historyczna zmienność: |
0,24 |
| Parytet: |
0,14 |
| Wartość czasowa: |
0,38 |
| Próg rentowności: |
39,20 |
| Moneyness: |
1,04 |
| Premia: |
0,11 |
| Premia p.a.: |
0,14 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
1,96% |
| Delta: |
0,65 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
4,41 |
| Rho: |
0,14 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,510 |
| Maksimum: |
0,510 |
| Minimum: |
0,510 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,530 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+37,84% |
| 1 miesiąc |
|
|
+27,50% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,530 |
0,370 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,530 |
0,340 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,446 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,426 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
124,04% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
