Soc. Generale Call 30 VZ 21.03.2025
/ DE000SV9WSP7
Soc. Generale Call 30 VZ 21.03.20.../ DE000SV9WSP7 /
| 12.07.2024 08:45:45 |
Diff.+0,02 |
Geld22:00:34 |
Brief22:00:34 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,08EUR |
+1,89% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Verizon Communicatio... |
30,00 USD |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SV9WSP |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Verizon Communications Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
30,00 USD |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
19.07.2023 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
3,49 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
1,12 |
| Innerer Wert: |
1,05 |
| Implizite Volatilität: |
- |
| Historische Volatilität: |
0,21 |
| Parität: |
1,05 |
| Zeitwert: |
0,04 |
| Break-Even: |
38,41 |
| Moneyness: |
1,38 |
| Aufgeld: |
0,01 |
| Aufgeld p.a.: |
0,02 |
| Spread abs.: |
0,00 |
| Spread %: |
0,00% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,08 |
| Tageshoch: |
1,08 |
| Tagestief: |
1,08 |
| Schluss Vortag: |
1,06 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+5,88% |
| 1 Monat |
|
|
+20,00% |
| 3 Monate |
|
|
+8,00% |
| lfd. Jahr |
|
|
+52,11% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,08 |
1,02 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,08 |
0,89 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,19 |
0,82 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
30.01.2024 |
1,19 |
| Tief (lfd. Jahr): |
15.01.2024 |
0,82 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,05 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,99 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,98 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
48,66% |
| Volatilität 6M: |
|
71,07% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
