Soc. Generale Call 250 MRK 19.09.2025
/ DE000SY0VWP7
Soc. Generale Call 250 MRK 19.09..../ DE000SY0VWP7 /
| 03.10.2024 12:14:52 |
Zm.0,000 |
Bid13:02:36 |
Ask13:02:36 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,130EUR |
0,00% |
0,140
Wolumen Bid: 25 000 |
0,150
Wolumen Ask: 25 000 |
MERCK KGAA O.N. |
250,00 EUR |
19.09.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SY0VWP |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
MERCK KGAA O.N. |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
250,00 EUR |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
27.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
112,43 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,11 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,28 |
| Historyczna zmienność: |
0,27 |
| Parytet: |
-9,26 |
| Wartość czasowa: |
0,14 |
| Próg rentowności: |
251,40 |
| Moneyness: |
0,63 |
| Premia: |
0,60 |
| Premia p.a.: |
0,63 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
7,69% |
| Delta: |
0,08 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
8,86 |
| Rho: |
0,11 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,130 |
| Maksimum: |
0,140 |
| Minimum: |
0,130 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,130 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-7,14% |
| 1 miesiąc |
|
|
-59,38% |
| 3 miesiące |
|
|
-50,00% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,140 |
0,130 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,320 |
0,130 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,136 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,210 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
173,86% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
