Soc. Generale Call 240 MRK 21.03.2025
/ DE000SW7P6P1
Soc. Generale Call 240 MRK 21.03..../ DE000SW7P6P1 /
| 23.07.2024 17:07:16 |
Diff.+0,021 |
Geld17:30:01 |
Brief17:30:01 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,110EUR |
+23,60% |
0,100
Geld Vol: 10.000 |
0,120
Brief Vol: 10.000 |
MERCK KGAA O.N. |
240,00 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SW7P6P |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
MERCK KGAA O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
240,00 EUR |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
14.03.2024 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
136,36 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,03 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,34 |
| Historische Volatilität: |
0,27 |
| Parität: |
-9,00 |
| Zeitwert: |
0,11 |
| Break-Even: |
241,10 |
| Moneyness: |
0,63 |
| Aufgeld: |
0,61 |
| Aufgeld p.a.: |
1,05 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
13,40% |
| Delta: |
0,07 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
9,22 |
| Rho: |
0,06 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,090 |
| Tageshoch: |
0,110 |
| Tagestief: |
0,088 |
| Schluss Vortag: |
0,089 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+10,00% |
| 1 Monat |
|
|
-47,62% |
| 3 Monate |
|
|
-15,38% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,110 |
0,089 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,150 |
0,089 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,098 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,112 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
116,46% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
