Soc. Generale Call 16 TEG 20.12.2024
/ DE000SU6PS59
Soc. Generale Call 16 TEG 20.12.2.../ DE000SU6PS59 /
| 16.08.2024 18:14:37 |
Diff.-0.060 |
Geld16.08.2024 |
Brief16.08.2024 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0.820EUR |
-6.82% |
0.820
Geld Vol: 3'700 |
-
Brief Vol: - |
TAG IMMOBILIEN AG |
16.00 EUR |
20.12.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SU6PS5 |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
TAG IMMOBILIEN AG |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
16.00 EUR |
| Laufzeit: |
20.12.2024 |
| Emissionsdatum: |
08.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
15.32 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.67 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.44 |
| Historische Volatilität: |
0.35 |
| Parität: |
-1.60 |
| Zeitwert: |
0.94 |
| Break-Even: |
16.94 |
| Moneyness: |
0.90 |
| Aufgeld: |
0.18 |
| Aufgeld p.a.: |
0.60 |
| Spread abs.: |
0.00 |
| Spread %: |
0.00% |
| Delta: |
0.41 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
6.24 |
| Rho: |
0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0.930 |
| Tageshoch: |
0.930 |
| Tagestief: |
0.820 |
| Schluss Vortag: |
0.880 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-16.33% |
| 1 Monat |
|
|
-42.25% |
| 3 Monate |
|
|
-49.69% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0.980 |
0.880 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.420 |
0.880 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.630 |
0.640 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.928 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1.045 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1.017 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
97.32% |
| Volatilität 6M: |
|
135.54% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
