Soc. Generale Call 130 TJX 19.09.2025
/ DE000SU95N62
Soc. Generale Call 130 TJX 19.09..../ DE000SU95N62 /
| 16.08.2024 11:40:59 |
Zm.+0,070 |
Bid21:58:01 |
Ask21:58:01 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,490EUR |
+16,67% |
0,520
Wolumen Bid: 9 000 |
0,530
Wolumen Ask: 9 000 |
TJX Companies Inc |
130,00 USD |
19.09.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SU95N6 |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
TJX Companies Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
130,00 USD |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
01.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
18,81 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,21 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,23 |
| Historyczna zmienność: |
0,14 |
| Parytet: |
-1,69 |
| Wartość czasowa: |
0,54 |
| Próg rentowności: |
123,88 |
| Moneyness: |
0,86 |
| Premia: |
0,22 |
| Premia p.a.: |
0,20 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
1,89% |
| Delta: |
0,36 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
6,84 |
| Rho: |
0,34 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,490 |
| Maksimum: |
0,490 |
| Minimum: |
0,490 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,420 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-9,26% |
| 1 miesiąc |
|
|
-24,62% |
| 3 miesiące |
|
|
+44,12% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,540 |
0,420 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,650 |
0,420 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,494 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,573 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
131,44% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
