Soc. Generale Call 10 AFR0 20.06.2025
/ DE000SW984U6
Soc. Generale Call 10 AFR0 20.06..../ DE000SW984U6 /
| 12.07.2024 21:45:27 |
Zm.-0,060 |
Bid21:57:40 |
Ask21:57:40 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,780EUR |
-7,14% |
0,770
Wolumen Bid: 3 900 |
0,820
Wolumen Ask: 3 900 |
AIR FRANCE-KLM INH. ... |
10,00 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SW984U |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
10,00 EUR |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
13.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
10,06 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,59 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,43 |
| Historyczna zmienność: |
0,36 |
| Parytet: |
-1,95 |
| Wartość czasowa: |
0,80 |
| Próg rentowności: |
10,80 |
| Moneyness: |
0,80 |
| Premia: |
0,34 |
| Premia p.a.: |
0,37 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
2,56% |
| Delta: |
0,41 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
4,13 |
| Rho: |
0,02 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,840 |
| Maksimum: |
0,840 |
| Minimum: |
0,780 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,840 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-17,89% |
| 1 miesiąc |
|
|
-60,41% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,030 |
0,780 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,970 |
0,780 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,896 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,260 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
112,39% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
