Soc. Generale Call 1.7 AT1 21.03.2025
/ DE000SW2GFG0
Soc. Generale Call 1.7 AT1 21.03..../ DE000SW2GFG0 /
| 05.07.2024 10:06:59 |
Diff.+0.09 |
Geld22:00:33 |
Brief22:00:33 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 5.75EUR |
+1.59% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
AROUNDTOWN EO-,01 |
1.70 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SW2GFG |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
AROUNDTOWN EO-,01 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
1.70 EUR |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
18.08.2023 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:10 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
3.44 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
6.32 |
| Innerer Wert: |
3.80 |
| Implizite Volatilität: |
0.57 |
| Historische Volatilität: |
0.62 |
| Parität: |
3.80 |
| Zeitwert: |
2.24 |
| Break-Even: |
2.30 |
| Moneyness: |
1.22 |
| Aufgeld: |
0.11 |
| Aufgeld p.a.: |
0.16 |
| Spread abs.: |
0.00 |
| Spread %: |
0.00% |
| Delta: |
0.76 |
| Theta: |
0.00 |
| Omega: |
2.63 |
| Rho: |
0.01 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
5.75 |
| Tageshoch: |
5.75 |
| Tagestief: |
5.75 |
| Schluss Vortag: |
5.66 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+8.08% |
| 1 Monat |
|
|
-25.32% |
| 3 Monate |
|
|
+6.68% |
| lfd. Jahr |
|
|
-54.83% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
5.75 |
4.96 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
7.70 |
4.77 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
12.23 |
3.51 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
08.01.2024 |
12.23 |
| Tief (lfd. Jahr): |
27.03.2024 |
3.51 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
5.46 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
5.47 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
6.62 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
132.69% |
| Volatilität 6M: |
|
165.32% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
