Morgan Stanley Call 480 AMGN 20.06.2025
/ DE000ME6EUV2
Morgan Stanley Call 480 AMGN 20.0.../ DE000ME6EUV2 /
| 04.07.2024 20:32:46 |
Zm.-0,010 |
Bid20:47:07 |
Ask20:47:07 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,380EUR |
-2,56% |
0,380
Wolumen Bid: 2 000 |
0,460
Wolumen Ask: 2 000 |
Amgen Inc |
480,00 USD |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
ME6EUV |
| Emitent: |
Morgan Stanley |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Amgen Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
480,00 USD |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
04.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
61,00 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,10 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,31 |
| Historyczna zmienność: |
0,23 |
| Parytet: |
-15,81 |
| Wartość czasowa: |
0,47 |
| Próg rentowności: |
449,51 |
| Moneyness: |
0,64 |
| Premia: |
0,57 |
| Premia p.a.: |
0,60 |
| Spread (abs.): |
0,08 |
| Spread (%): |
20,51% |
| Delta: |
0,12 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
7,47 |
| Rho: |
0,29 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,390 |
| Maksimum: |
0,390 |
| Minimum: |
0,370 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,390 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-9,52% |
| 1 miesiąc |
|
|
0,00% |
| 3 miesiące |
|
|
+26,67% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,420 |
0,390 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,480 |
0,280 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,560 |
0,211 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,412 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,375 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,345 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
180,55% |
| Zmienność 6M: |
|
165,32% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
