Morgan Stanley Call 200 DLR 21.03.2025
/ DE000MG0ZP90
Morgan Stanley Call 200 DLR 21.03.../ DE000MG0ZP90 /
07/10/2024 18:08:54 |
Var.-0.008 |
Denaro21:06:44 |
Lettera21:06:44 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.178EUR |
-4.30% |
0.183 Quantità in denaro: 20,000 |
0.227 Quantità in lettera: 20,000 |
Digital Realty Trust... |
200.00 USD |
21/03/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
MG0ZP9 |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Digital Realty Trust Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
200.00 USD |
Scadenza: |
21/03/2025 |
Data di emissione: |
28/03/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
21/03/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
61.16 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.08 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.31 |
Storico della volatilità: |
0.23 |
Parità: |
-3.92 |
Valore tempo: |
0.23 |
Punto di pareggio: |
184.65 |
Valore a parità del sottostante: |
0.79 |
Premium: |
0.29 |
Premium p.a.: |
0.76 |
Spread abs.: |
0.05 |
Spread %: |
28.57% |
Delta: |
0.16 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
9.94 |
Rho: |
0.09 |
Quote data
Apertura: |
0.173 |
Max: |
0.178 |
Min: |
0.173 |
Chiusura precedente: |
0.186 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-28.80% |
1 mese |
|
|
+12.66% |
3 mesi |
|
|
-44.38% |
YTD |
|
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- |
1 anno |
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|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.250 |
0.186 |
1M High / 1M Low: |
0.260 |
0.155 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.420 |
0.130 |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.216 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.223 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.271 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
152.50% |
Volatilità 6 mesi: |
|
187.34% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |