Morgan Stanley Call 116 6MK 16.01.2026
/ DE000ME2EYM2
Morgan Stanley Call 116 6MK 16.01.../ DE000ME2EYM2 /
06/09/2024 12:19:44 |
Var.-0.03 |
Denaro06/09/2024 |
Lettera06/09/2024 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.38EUR |
-2.13% |
1.38 Quantità in denaro: 2,500 |
1.42 Quantità in lettera: 2,500 |
MERCK CO. D... |
116.00 - |
16/01/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
ME2EYM |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
MERCK CO. DL-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
116.00 - |
Scadenza: |
16/01/2026 |
Data di emissione: |
23/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.52 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.72 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.32 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
-0.93 |
Valore tempo: |
1.42 |
Punto di pareggio: |
130.20 |
Valore a parità del sottostante: |
0.92 |
Premium: |
0.22 |
Premium p.a.: |
0.16 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.71% |
Delta: |
0.54 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
4.03 |
Rho: |
0.59 |
Quote data
Apertura: |
1.38 |
Max: |
1.38 |
Min: |
1.38 |
Chiusura precedente: |
1.41 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+1.47% |
1 mese |
|
|
+15.97% |
3 mesi |
|
|
-42.02% |
YTD |
|
|
+22.12% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.43 |
1.21 |
1M High / 1M Low: |
1.43 |
1.16 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.72 |
1.16 |
High (YTD): |
28/03/2024 |
2.72 |
Low (YTD): |
07/08/2024 |
1.16 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.35 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.29 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.07 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
90.84% |
Volatilità 6 mesi: |
|
94.98% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |