JP Morgan Put 40 VZ 16.01.2026
/ DE000JK6U7M4
JP Morgan Put 40 VZ 16.01.2026/ DE000JK6U7M4 /
| 15.08.2024 08:58:36 |
Zm.0,000 |
Bid09:19:51 |
Ask09:19:51 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,440EUR |
0,00% |
0,440
Wolumen Bid: 7 500 |
0,460
Wolumen Ask: 7 500 |
Verizon Communicatio... |
40,00 USD |
16.01.2026 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK6U7M |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Verizon Communications Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
40,00 USD |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
04.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-7,89 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,23 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,35 |
| Historyczna zmienność: |
0,20 |
| Parytet: |
-0,07 |
| Wartość czasowa: |
0,47 |
| Próg rentowności: |
31,68 |
| Moneyness: |
0,98 |
| Premia: |
0,15 |
| Premia p.a.: |
0,10 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
4,44% |
| Delta: |
-0,35 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-2,78 |
| Rho: |
-0,25 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,440 |
| Maksimum: |
0,440 |
| Minimum: |
0,440 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,440 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-8,33% |
| 1 miesiąc |
|
|
+7,32% |
| 3 miesiące |
|
|
-8,33% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,480 |
0,440 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,500 |
0,380 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,460 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,453 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
108,61% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
