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JP Morgan Put 147.5 DRI 17.01.202.../  DE000JL1J1Q6  /

EUWAX
13/09/2024  10:03:47 Diferencia-0.030 Bid22:00:31 Ask22:00:31 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.460EUR -6.12% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Darden Restaurants I... 147.50 - 17/01/2025 Put
 

Datos maestros

WKN: JL1J1Q
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 147.50 -
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 06/04/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: -25.84
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.67
Valor intrínseco: 0.28
Volatilidad implícita: 0.15
Volatilidad histórica: 0.18
Paridad: 0.28
Valor de tiempo: 0.28
Punto de equilibrio: 141.90
Grado del dinero: 1.02
Prima: 0.02
Premium p.a.: 0.06
Spread abs.: 0.09
Spread en %: 19.15%
Delta: -0.52
Theta: -0.01
Omega: -13.36
Rho: -0.28
 

Datos de cotización

Apertura: 0.460
Máximo del día: 0.460
Price Change Band: 0.460
Cierre del día anterior: 0.490
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -9.80%
1 Mes
  -58.93%
3 Meses
  -52.58%
Año hasta la fecha
  -48.31%
Promedio móvil
  -71.60%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.570 0.460
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 1.120 0.450
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 1.340 0.450
Máximo (año hasta la fecha): 11/07/2024 1.340
Mínimo (año hasta la fecha): 05/09/2024 0.450
Máximo de 52 semanas: 13/10/2023 2.200
Mínimo de 52 semanas: 05/09/2024 0.450
Precio medio 1S:   0.508
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.594
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   0.821
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   1.004
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   160.82%
Volatilidad 6 meses:   149.52%
Volatilidad 1a:   119.93%
Volatilidad 3A:   -