JP Morgan Put 138 USD/JPY 19.09.2025
/ DE000JK1C150
JP Morgan Put 138 USD/JPY 19.09.2.../ DE000JK1C150 /
| 11.09.2024 21:17:35 |
Diff.+0,01 |
Geld21:57:11 |
Brief21:57:11 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 4,06EUR |
+0,25% |
4,02
Geld Vol: 2.000 |
4,07
Brief Vol: 2.000 |
- |
138,00 JPY |
19.09.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
JK1C15 |
| Emittent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
- |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
138,00 JPY |
| Laufzeit: |
19.09.2025 |
| Emissionsdatum: |
29.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.09.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:100 |
| Ausübungsart: |
European |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
-546.983,49 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2.101.048,31 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,02 |
| Historische Volatilität: |
14,68 |
| Parität: |
-70.322,81 |
| Zeitwert: |
4,11 |
| Break-Even: |
21.777,75 |
| Moneyness: |
0,97 |
| Aufgeld: |
0,03 |
| Aufgeld p.a.: |
0,03 |
| Spread abs.: |
0,05 |
| Spread %: |
1,23% |
| Delta: |
0,00 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-192,12 |
| Rho: |
-0,08 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
4,31 |
| Tageshoch: |
4,33 |
| Tagestief: |
4,06 |
| Schluss Vortag: |
4,05 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+10,93% |
| 1 Monat |
|
|
+30,97% |
| 3 Monate |
|
|
+147,56% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
4,14 |
3,66 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
4,14 |
2,42 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
4,24 |
0,96 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
3,93 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
3,31 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
2,33 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
9,84 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
157,90% |
| Volatilität 6M: |
|
148,73% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
