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JP Morgan Put 132.5 DRI 17.01.202.../  DE000JL1J1J1  /

EUWAX
09/08/2024  9:55:13 Diferencia-0.110 Bid22:00:40 Ask22:00:40 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.470EUR -18.97% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Darden Restaurants I... 132.50 - 17/01/2025 Put
 

Datos maestros

WKN: JL1J1J
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 132.50 -
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 06/04/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: -21.85
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.58
Valor intrínseco: 0.14
Volatilidad implícita: 0.18
Volatilidad histórica: 0.18
Paridad: 0.14
Valor de tiempo: 0.46
Punto de equilibrio: 126.50
Grado del dinero: 1.01
Prima: 0.04
Premium p.a.: 0.08
Spread abs.: 0.10
Spread en %: 20.00%
Delta: -0.46
Theta: -0.01
Omega: -10.03
Rho: -0.29
 

Datos de cotización

Apertura: 0.470
Máximo del día: 0.470
Price Change Band: 0.470
Cierre del día anterior: 0.580
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes
  -25.40%
3 Meses
  -2.08%
Año hasta la fecha
  -12.96%
Promedio móvil
  -49.46%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.620 0.470
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.630 0.380
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.630 0.250
Máximo (año hasta la fecha): 16/01/2024 0.640
Mínimo (año hasta la fecha): 21/03/2024 0.250
Máximo de 52 semanas: 13/10/2023 1.480
Mínimo de 52 semanas: 21/03/2024 0.250
Precio medio 1S:   0.550
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.499
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   0.413
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   0.648
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   209.92%
Volatilidad 6 meses:   153.06%
Volatilidad 1a:   119.58%
Volatilidad 3A:   -