JP Morgan Put 120 PSX 17.01.2025
/ DE000JB2N511
JP Morgan Put 120 PSX 17.01.2025/ DE000JB2N511 /
14/08/2024 08:58:48 |
Var.+0.010 |
Denaro22:00:26 |
Lettera22:00:26 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.750EUR |
+1.35% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Phillips 66 |
120.00 USD |
17/01/2025 |
Put |
Dati master
WKN: |
JB2N51 |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Phillips 66 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
120.00 USD |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
12/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-14.75 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.16 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.49 |
Storico della volatilità: |
0.22 |
Parità: |
-1.33 |
Valore tempo: |
0.83 |
Punto di pareggio: |
100.83 |
Valore a parità del sottostante: |
0.89 |
Premium: |
0.18 |
Premium p.a.: |
0.46 |
Spread abs.: |
0.06 |
Spread %: |
7.79% |
Delta: |
-0.28 |
Theta: |
-0.04 |
Omega: |
-4.20 |
Rho: |
-0.18 |
Quote data
Apertura: |
0.750 |
Max: |
0.750 |
Min: |
0.750 |
Chiusura precedente: |
0.740 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-14.77% |
1 mese |
|
|
0.00% |
3 mesi |
|
|
-3.85% |
YTD |
|
|
-45.65% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.920 |
0.740 |
1M High / 1M Low: |
0.980 |
0.490 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.080 |
0.470 |
High (YTD): |
18/01/2024 |
1.550 |
Low (YTD): |
04/04/2024 |
0.470 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.822 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.714 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.771 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
226.04% |
Volatilità 6 mesi: |
|
140.24% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |