JP Morgan Call 8.3 AFR0 21.03.2025
/ DE000JT4T2L3
JP Morgan Call 8.3 AFR0 21.03.202.../ DE000JT4T2L3 /
| 17.10.2024 08:33:49 |
Diff.0,000 |
Geld10:44:19 |
Brief10:44:19 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,130EUR |
0,00% |
0,150
Geld Vol: 15.000 |
0,170
Brief Vol: 15.000 |
AIR FRANCE-KLM INH. ... |
8,30 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
JT4T2L |
| Emittent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
8,30 EUR |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
02.07.2024 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
5,47 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,11 |
| Innerer Wert: |
0,04 |
| Implizite Volatilität: |
0,60 |
| Historische Volatilität: |
0,38 |
| Parität: |
0,04 |
| Zeitwert: |
0,12 |
| Break-Even: |
9,90 |
| Moneyness: |
1,05 |
| Aufgeld: |
0,13 |
| Aufgeld p.a.: |
0,34 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
23,08% |
| Delta: |
0,64 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
3,51 |
| Rho: |
0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,130 |
| Tageshoch: |
0,130 |
| Tagestief: |
0,130 |
| Schluss Vortag: |
0,130 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+8,33% |
| 1 Monat |
|
|
+32,65% |
| 3 Monate |
|
|
+18,18% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,130 |
0,110 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,170 |
0,087 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,118 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,123 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
225,94% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
