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JP Morgan Call 72.5 SYY 16.05.202.../  DE000JV3WR10  /

EUWAX
15/11/2024  8:38:56 Diferencia-0.130 Bid22:00:30 Ask22:00:30 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.590EUR -18.06% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Sysco Corp 72.50 USD 16/05/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JV3WR1
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Sysco Corp
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 72.50 USD
Vencimiento: 16/05/2025
Fecha de emisión: 15/10/2024
Último día de negociación: 15/05/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 10.95
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.53
Valor intrínseco: 0.23
Volatilidad implícita: 0.24
Volatilidad histórica: 0.17
Paridad: 0.23
Valor de tiempo: 0.42
Punto de equilibrio: 75.35
Grado del dinero: 1.03
Prima: 0.06
Premium p.a.: 0.12
Spread abs.: 0.04
Spread en %: 6.56%
Delta: 0.65
Theta: -0.02
Omega: 7.08
Rho: 0.20
 

Datos de cotización

Apertura: 0.590
Máximo del día: 0.590
Price Change Band: 0.590
Cierre del día anterior: 0.720
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -19.18%
1 Mes
  -14.49%
3 Meses     -
Año hasta la fecha     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.800 0.720
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.800 0.570
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): - -
Mínimo (año hasta la fecha): - -
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   0.754
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.671
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   107.78%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -