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JP Morgan Call 70 CNC 18.10.2024/  DE000JT42W93  /

EUWAX
14/08/2024  11:47:22 Diferencia+0.020 Bid22:00:27 Ask22:00:27 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.780EUR +2.63% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Centene Corp 70.00 USD 18/10/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: JT42W9
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Centene Corp
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 70.00 USD
Vencimiento: 18/10/2024
Fecha de emisión: 15/07/2024
Último día de negociación: 17/10/2024
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 8.57
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.67
Valor intrínseco: 0.58
Volatilidad implícita: 0.39
Volatilidad histórica: 0.23
Paridad: 0.58
Valor de tiempo: 0.23
Punto de equilibrio: 71.76
Grado del dinero: 1.09
Prima: 0.03
Premium p.a.: 0.20
Spread abs.: 0.03
Spread en %: 3.85%
Delta: 0.74
Theta: -0.03
Omega: 6.37
Rho: 0.08
 

Datos de cotización

Apertura: 0.780
Máximo del día: 0.780
Price Change Band: 0.780
Cierre del día anterior: 0.760
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+11.43%
1 Mes  
+143.75%
3 Meses     -
Año hasta la fecha     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.780 0.700
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.960 0.200
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): - -
Mínimo (año hasta la fecha): - -
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   0.754
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.593
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   432.75%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -