JP Morgan Call 60 BK 20.06.2025
/ DE000JK07697
JP Morgan Call 60 BK 20.06.2025/ DE000JK07697 /
| 13.09.2024 12:17:05 |
Diff.+0,07 |
Geld22:00:31 |
Brief22:00:31 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,13EUR |
+6,60% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Bank of New York Mel... |
60,00 USD |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
JK0769 |
| Emittent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Bank of New York Mellon Corporation |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
60,00 USD |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
29.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
5,37 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
1,00 |
| Innerer Wert: |
0,81 |
| Implizite Volatilität: |
0,28 |
| Historische Volatilität: |
0,16 |
| Parität: |
0,81 |
| Zeitwert: |
0,35 |
| Break-Even: |
65,76 |
| Moneyness: |
1,15 |
| Aufgeld: |
0,06 |
| Aufgeld p.a.: |
0,07 |
| Spread abs.: |
0,05 |
| Spread %: |
4,50% |
| Delta: |
0,79 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
4,24 |
| Rho: |
0,29 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,13 |
| Tageshoch: |
1,13 |
| Tagestief: |
1,13 |
| Schluss Vortag: |
1,06 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+18,95% |
| 1 Monat |
|
|
+48,68% |
| 3 Monate |
|
|
+117,31% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,06 |
0,95 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,06 |
0,76 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,06 |
0,41 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,00 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,93 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,66 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
69,91% |
| Volatilität 6M: |
|
95,40% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
