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JP Morgan Call 44 BAC 17.01.2025/  DE000JL1Z9Z0  /

EUWAX
27/06/2024  13:50:59 Diferencia0.000 Bid15:59:43 Ask15:59:43 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.120EUR 0.00% 0.100
Volumen de oferta: 250,000		 0.110
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250,000		 VERIZON COMM. INC. D... 44.00 - 17/01/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JL1Z9Z
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: VERIZON COMM. INC. DL-,10
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 44.00 -
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 17/04/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 29.55
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.09
Valor intrínseco: 0.00
Volatilidad implícita: 0.26
Volatilidad histórica: 0.22
Paridad: -0.56
Valor de tiempo: 0.13
Punto de equilibrio: 45.30
Grado del dinero: 0.87
Prima: 0.18
Premium p.a.: 0.34
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 8.33%
Delta: 0.31
Theta: -0.01
Omega: 9.03
Rho: 0.06
 

Datos de cotización

Apertura: 0.120
Máximo del día: 0.120
Price Change Band: 0.120
Cierre del día anterior: 0.120
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+25.00%
1 Mes  
+29.03%
3 Meses
  -25.00%
Año hasta la fecha  
+9.09%
Promedio móvil
  -14.29%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.120 0.096
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.150 0.077
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.300 0.077
Máximo (año hasta la fecha): 01/02/2024 0.300
Mínimo (año hasta la fecha): 18/06/2024 0.077
Máximo de 52 semanas: 01/02/2024 0.300
Mínimo de 52 semanas: 12/10/2023 0.047
Precio medio 1S:   0.104
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.106
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   0.154
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   0.125
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   246.76%
Volatilidad 6 meses:   194.08%
Volatilidad 1a:   165.18%
Volatilidad 3A:   -