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JP Morgan Call 420 VX1 20.09.2024/  DE000JK5N802  /

EUWAX
20/06/2024  10:08:46 Chg.- Bid22:00:41 Demandez à22:00:41 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
5.83EUR - -
Bid taille: -		 -
Ask la taille: -		 VERTEX PHARMAC. D... 420.00 - 20/09/2024 Call
 

Opérations

WKN: JK5N80
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: VERTEX PHARMAC. DL-,01
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 420.00 -
Maturité: 20/09/2024
Date d'émission: 20/03/2024
Dernier jour de négociation: 21/06/2024
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 7.38
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 2.90
Valeur intrinsèque: 1.78
Volatilité implicite: 0.62
Volatilité historique: 0.21
Parité: 1.78
Valeur temps: 4.15
Seuil de rentabilité: 479.30
Moneyness: 1.04
Prime: 0.09
Prime p.a.: 0.54
Spread abs.: 0.15
Spread en %.: 2.60%
Delta: 0.62
Theta: -0.33
Omega: 4.60
Rho: 0.45
 

Données sur les cotations

Ouverture: 5.83
Haut: 5.83
Bas: 5.83
Précédent Fermer: 5.63
Chiffrre d'affaires: 0.00
Phase de marché: SU
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine     0.00%
1 Mois
  -20.25%
3 Mois  
+89.29%
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: - -
1M haut / 1M Bas: 7.31 5.63
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   -
Volume moyen 1S:   -
Prix moyen 1M:   6.64
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   95.20%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -