Visión generalGráficoNoticiasTraderScreen

JP Morgan Call 420 NTH 17.01.2025/  DE000JL9SLE7  /

EUWAX
13/08/2024  9:24:01 Diferencia- Bid22:00:39 Ask22:00:39 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.850EUR - -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 NORTHROP GRUMMAN DL ... 420.00 - 17/01/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JL9SLE
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: NORTHROP GRUMMAN DL 1
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 420.00 -
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 17/08/2023
Último día de negociación: 13/08/2024
Ratio: 100:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 5.38
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.63
Valor intrínseco: 0.54
Volatilidad implícita: 0.49
Volatilidad histórica: 0.19
Paridad: 0.54
Valor de tiempo: 0.34
Punto de equilibrio: 508.00
Grado del dinero: 1.13
Prima: 0.07
Premium p.a.: 0.20
Spread abs.: 0.03
Spread en %: 3.53%
Delta: 0.72
Theta: -0.20
Omega: 3.90
Rho: 0.97
 

Datos de cotización

Apertura: 0.850
Máximo del día: 0.850
Price Change Band: 0.850
Cierre del día anterior: 0.780
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: SU
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana     0.00%
1 Mes  
+19.72%
3 Meses  
+77.08%
Año hasta la fecha  
+10.39%
Promedio móvil  
+23.19%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: - -
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.850 0.710
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.850 0.300
Máximo (año hasta la fecha): 15/01/2024 0.890
Mínimo (año hasta la fecha): 10/07/2024 0.300
Máximo de 52 semanas: 18/10/2023 1.130
Mínimo de 52 semanas: 10/07/2024 0.300
Precio medio 1S:   -
Volumen medio 1S:   -
Precio promedio 1M:   0.780
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   0.575
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   0.685
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   97.29%
Volatilidad 6 meses:   107.31%
Volatilidad 1a:   110.04%
Volatilidad 3A:   -