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JP Morgan Call 40 BRM 16.08.2024/  DE000JT0W797  /

EUWAX
26/07/2024  09:14:49 Chg.- Bid22:00:38 Demandez à22:00:38 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
0.520EUR - -
Bid taille: -		 -
Ask la taille: -		 BRISTOL-MYERS SQUIBB... 40.00 - 16/08/2024 Call
 

Opérations

WKN: JT0W79
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 40.00 -
Maturité: 16/08/2024
Date d'émission: 30/05/2024
Dernier jour de négociation: 26/07/2024
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 7.85
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.40
Valeur intrinsèque: 0.40
Volatilité implicite: 3.70
Volatilité historique: 0.23
Parité: 0.40
Valeur temps: 0.16
Seuil de rentabilité: 45.60
Moneyness: 1.10
Prime: 0.04
Prime p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %.: 1.82%
Delta: 0.72
Theta: -1.43
Omega: 5.66
Rho: 0.00
 

Données sur les cotations

Ouverture: 0.520
Haut: 0.520
Bas: 0.520
Précédent Fermer: 0.460
Chiffrre d'affaires: 0.000
Phase de marché: SU
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine     0.00%
1 Mois  
+173.68%
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: - -
1M haut / 1M Bas: 0.520 0.150
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   -
Volume moyen 1S:   -
Prix moyen 1M:   0.313
Volume moyen 1M:   0.000
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   480.25%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -