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JP Morgan Call 390 WAT 20.12.2024/  DE000JB4VBA3  /

EUWAX
12/09/2024  09:20:30 Var.-0.02 Denaro16:32:56 Lettera16:32:56 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.09EUR -1.80% 0.85
Quantità in denaro: 3,000		 1.55
Quantità in lettera: 3,000		 Waters Corp 390.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JB4VBA
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 390.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 10/10/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 14.06
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.25
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.64
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -5.75
Valore tempo: 2.11
Punto di pareggio: 375.31
Valore a parità del sottostante: 0.84
Premium: 0.26
Premium p.a.: 1.38
Spread abs.: 1.00
Spread %: 90.09%
Delta: 0.37
Theta: -0.20
Omega: 5.19
Rho: 0.24
 

Quote data

Apertura: 1.09
Max: 1.09
Min: 1.09
Chiusura precedente: 1.11
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -14.17%
1 mese
  -36.99%
3 mesi
  -13.49%
YTD
  -72.61%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.27 1.11
1M High / 1M Low: 1.85 1.11
6m massimo / 6m minimo: 4.42 0.65
High (YTD): 08/03/2024 4.78
Low (YTD): 10/07/2024 0.65
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.21
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.57
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   2.10
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   126.59%
Volatilità 6 mesi:   183.02%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -