JP Morgan Call 390 WAT 20.12.2024
/ DE000JB4VBA3
JP Morgan Call 390 WAT 20.12.2024/ DE000JB4VBA3 /
12/09/2024 09:20:30 |
Var.-0.02 |
Denaro16:32:56 |
Lettera16:32:56 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.09EUR |
-1.80% |
0.85 Quantità in denaro: 3,000 |
1.55 Quantità in lettera: 3,000 |
Waters Corp |
390.00 USD |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
JB4VBA |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Waters Corp |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
390.00 USD |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
10/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
14.06 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.25 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.64 |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
-5.75 |
Valore tempo: |
2.11 |
Punto di pareggio: |
375.31 |
Valore a parità del sottostante: |
0.84 |
Premium: |
0.26 |
Premium p.a.: |
1.38 |
Spread abs.: |
1.00 |
Spread %: |
90.09% |
Delta: |
0.37 |
Theta: |
-0.20 |
Omega: |
5.19 |
Rho: |
0.24 |
Quote data
Apertura: |
1.09 |
Max: |
1.09 |
Min: |
1.09 |
Chiusura precedente: |
1.11 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-14.17% |
1 mese |
|
|
-36.99% |
3 mesi |
|
|
-13.49% |
YTD |
|
|
-72.61% |
1 anno |
|
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- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.27 |
1.11 |
1M High / 1M Low: |
1.85 |
1.11 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.42 |
0.65 |
High (YTD): |
08/03/2024 |
4.78 |
Low (YTD): |
10/07/2024 |
0.65 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.21 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.57 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.10 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
126.59% |
Volatilità 6 mesi: |
|
183.02% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |