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JP Morgan Call 390 WAT 20.12.2024/  DE000JB4VBA3  /

EUWAX
07/08/2024  08:59:05 Chg.-0.05 Bid10:09:14 Demandez à10:09:14 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.91EUR -2.55% 1.92
Bid taille: 250		 3.92
Ask la taille: 250		 Waters Corp 390.00 USD 20/12/2024 Call
 

Opérations

WKN: JB4VBA
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Waters Corp
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 390.00 USD
Maturité: 20/12/2024
Date d'émission: 10/10/2023
Dernier jour de négociation: 19/12/2024
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 7.87
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.53
Valeur intrinsèque: 0.00
Volatilité implicite: 0.76
Volatilité historique: 0.27
Parité: -5.41
Valeur temps: 3.85
Seuil de rentabilité: 395.45
Moneyness: 0.85
Prime: 0.31
Prime p.a.: 1.06
Spread abs.: 2.00
Spread en %.: 108.11%
Delta: 0.46
Theta: -0.22
Omega: 3.64
Rho: 0.38
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.91
Haut: 1.91
Bas: 1.91
Précédent Fermer: 1.96
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine  
+13.02%
1 Mois  
+154.67%
3 Mois
  -20.08%
CAD
  -52.01%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.64 1.96
1M haut / 1M Bas: 2.64 0.65
6M Haut / 6M Bas: 4.78 0.65
Haut (CAD): 08/03/2024 4.78
Bas (CAD): 10/07/2024 0.65
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   2.27
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   1.36
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   2.46
Volume moyen 6M:   0.00
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   293.95%
Volatilité 6M:   180.23%
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -