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JP Morgan Call 320 WAT 20.09.2024/  DE000JT5CJZ0  /

EUWAX
12/09/2024  09:04:59 Chg.-0.02 Bid14:26:55 Demandez à14:26:55 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.30EUR -1.52% 1.33
Bid taille: 250		 2.03
Ask la taille: 250		 Waters Corp 320.00 USD 20/09/2024 Call
 

Opérations

WKN: JT5CJZ
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Waters Corp
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 320.00 USD
Maturité: 20/09/2024
Date d'émission: 23/07/2024
Dernier jour de négociation: 19/09/2024
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 16.10
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.85
Valeur intrinsèque: 0.61
Volatilité implicite: 0.87
Volatilité historique: 0.27
Parité: 0.61
Valeur temps: 1.23
Seuil de rentabilité: 309.07
Moneyness: 1.02
Prime: 0.04
Prime p.a.: 5.40
Spread abs.: 0.64
Spread en %.: 52.63%
Delta: 0.59
Theta: -0.94
Omega: 9.52
Rho: 0.03
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.30
Haut: 1.30
Bas: 1.30
Précédent Fermer: 1.32
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -26.55%
1 Mois
  -50.57%
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 1.77 1.32
1M haut / 1M Bas: 2.86 1.32
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.60
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   2.39
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   155.89%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -