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JP Morgan Call 320 WAT 20.09.2024/  DE000JT5CJZ0  /

EUWAX
12/09/2024  09:04:59 Var.-0.02 Denaro15:51:28 Lettera15:51:28 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.30EUR -1.52% 0.80
Quantità in denaro: 5,000		 1.10
Quantità in lettera: 5,000		 Waters Corp 320.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JT5CJZ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 320.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 23/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 16.10
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.85
Valore intrinseco: 0.61
Volatilità implicita: 0.87
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 0.61
Valore tempo: 1.23
Punto di pareggio: 309.07
Valore a parità del sottostante: 1.02
Premium: 0.04
Premium p.a.: 5.40
Spread abs.: 0.64
Spread %: 52.63%
Delta: 0.59
Theta: -0.94
Omega: 9.52
Rho: 0.03
 

Quote data

Apertura: 1.30
Max: 1.30
Min: 1.30
Chiusura precedente: 1.32
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -26.55%
1 mese
  -50.57%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.77 1.32
1M High / 1M Low: 2.86 1.32
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.60
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.39
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   155.89%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -