JP Morgan Call 320 MAR 17.01.2025
/ DE000JV9LY26
JP Morgan Call 320 MAR 17.01.2025/ DE000JV9LY26 /
20/12/2024 9:44:37 |
Diferencia+0.001 |
Bid22:00:32 |
Ask22:00:32 |
Subyacente |
Precio de ejercicio |
Fecha de expiración |
Tipo de opción |
0.014EUR |
+7.69% |
- Volumen de oferta: - |
- Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - |
Marriott Internation... |
320.00 USD |
17/01/2025 |
Call |
Datos maestros
WKN: |
JV9LY2 |
Emisor: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Divisa: |
EUR |
Subyacente: |
Marriott International Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo de opción: |
Call |
Precio de ejercicio: |
320.00 USD |
Vencimiento: |
17/01/2025 |
Fecha de emisión: |
10/12/2024 |
Último día de negociación: |
16/01/2025 |
Ratio: |
10:1 |
Tipo de ejercicio: |
American |
Quanto: |
No |
Endeudamiento: |
364.05 |
Aplancamiento: |
Sí |
Valores estimados
Valor justo: |
0.01 |
Valor intrínseco: |
0.00 |
Volatilidad implícita: |
0.30 |
Volatilidad histórica: |
0.20 |
Paridad: |
-3.46 |
Valor de tiempo: |
0.07 |
Punto de equilibrio: |
307.59 |
Grado del dinero: |
0.89 |
Prima: |
0.13 |
Premium p.a.: |
4.20 |
Spread abs.: |
0.05 |
Spread en %: |
178.57% |
Delta: |
0.08 |
Theta: |
-0.06 |
Omega: |
28.42 |
Rho: |
0.02 |
Datos de cotización
Apertura: |
0.014 |
Máximo del día: |
0.014 |
Price Change Band: |
0.014 |
Cierre del día anterior: |
0.013 |
Volumen de negocios: |
0.000 |
Fase de mercado: |
- |
Todas las cotizaciones en EUR
Performance
1 Semana |
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-72.55% |
1 Mes |
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- |
3 Meses |
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- |
Año hasta la fecha |
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- |
Promedio móvil |
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- |
3 Años |
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- |
5 Años |
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- |
10 Años |
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- |
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: |
0.051 |
0.013 |
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: |
- |
- |
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: |
- |
- |
Máximo (año hasta la fecha): |
- |
- |
Mínimo (año hasta la fecha): |
- |
- |
Máximo de 52 semanas: |
- |
- |
Mínimo de 52 semanas: |
- |
- |
Precio medio 1S: |
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0.033 |
Volumen medio 1S: |
|
0.000 |
Precio promedio 1M: |
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- |
Volumen promedio 1M: |
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- |
Precio medio 6M: |
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Volumen medio 6M: |
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Precio promedio 1A: |
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Volumen promedio 1A: |
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Volatilidad 1m: |
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Volatilidad 6 meses: |
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Volatilidad 1a: |
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Volatilidad 3A: |
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