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JP Morgan Call 280 WAT 20.12.2024/  DE000JB4VAZ2  /

EUWAX
11/07/2024  09:05:15 Chg.+0.29 Bid15:02:56 Demandez à15:02:56 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
4.13EUR +7.55% 4.12
Bid taille: 500		 5.12
Ask la taille: 500		 Waters Corp 280.00 USD 20/12/2024 Call
 

Opérations

WKN: JB4VAZ
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Waters Corp
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 280.00 USD
Maturité: 20/12/2024
Date d'émission: 10/10/2023
Dernier jour de négociation: 19/12/2024
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 5.17
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 2.49
Valeur intrinsèque: 0.77
Volatilité implicite: 0.66
Volatilité historique: 0.27
Parité: 0.77
Valeur temps: 4.38
Seuil de rentabilité: 309.96
Moneyness: 1.03
Prime: 0.16
Prime p.a.: 0.41
Spread abs.: 1.00
Spread en %.: 24.10%
Delta: 0.63
Theta: -0.15
Omega: 3.24
Rho: 0.51
 

Données sur les cotations

Ouverture: 4.13
Haut: 4.13
Bas: 4.13
Précédent Fermer: 3.84
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine     0.00%
1 Mois
  -21.18%
3 Mois
  -50.06%
CAD
  -52.96%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 4.13 3.84
1M haut / 1M Bas: 5.24 3.84
6M Haut / 6M Bas: 10.19 3.84
Haut (CAD): 08/03/2024 10.19
Bas (CAD): 10/07/2024 3.84
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   4.02
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   4.44
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   7.23
Volume moyen 6M:   0.00
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   61.94%
Volatilité 6M:   79.01%
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -