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JP Morgan Call 280 WAT 19.07.2024/  DE000JT4MCA0  /

EUWAX
11/07/2024  09:38:34 Chg.+0.280 Bid19:05:51 Demandez à19:05:51 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.220EUR +29.79% 2.060
Bid taille: 3,000		 2.560
Ask la taille: 3,000		 Waters Corp 280.00 USD 19/07/2024 Call
 

Opérations

WKN: JT4MCA
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Waters Corp
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 280.00 USD
Maturité: 19/07/2024
Date d'émission: 03/07/2024
Dernier jour de négociation: 18/07/2024
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 14.71
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.92
Valeur intrinsèque: 0.77
Volatilité implicite: 0.89
Volatilité historique: 0.27
Parité: 0.77
Valeur temps: 1.04
Seuil de rentabilité: 276.55
Moneyness: 1.03
Prime: 0.04
Prime p.a.: 4.77
Spread abs.: 0.65
Spread en %.: 55.56%
Delta: 0.62
Theta: -0.85
Omega: 9.05
Rho: 0.03
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.220
Haut: 1.220
Bas: 1.220
Précédent Fermer: 0.940
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -13.48%
1 Mois     -
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 1.410 0.940
1M haut / 1M Bas: - -
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.202
Volume moyen 1S:   0.000
Prix moyen 1M:   -
Volume moyen 1M:   -
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   -
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -