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JP Morgan Call 160 VLO 20.06.2025/  DE000JB9TQA4  /

EUWAX
12/11/2024  10:29:19 Diferencia+0.030 Bid22:00:32 Ask22:00:32 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.640EUR +4.92% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Valero Energy Corpor... 160.00 USD 20/06/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JB9TQA
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 160.00 USD
Vencimiento: 20/06/2025
Fecha de emisión: 21/12/2023
Último día de negociación: 19/06/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 19.17
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.47
Valor intrínseco: 0.00
Volatilidad implícita: 0.33
Volatilidad histórica: 0.27
Paridad: -2.06
Valor de tiempo: 0.68
Punto de equilibrio: 156.80
Grado del dinero: 0.86
Prima: 0.21
Premium p.a.: 0.37
Spread abs.: 0.08
Spread en %: 12.50%
Delta: 0.35
Theta: -0.03
Omega: 6.71
Rho: 0.23
 

Datos de cotización

Apertura: 0.640
Máximo del día: 0.640
Price Change Band: 0.640
Cierre del día anterior: 0.610
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -4.48%
1 Mes
  -34.02%
3 Meses
  -58.97%
Año hasta la fecha
  -46.22%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.710 0.600
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.920 0.390
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 2.580 0.390
Máximo (año hasta la fecha): 08/04/2024 4.150
Mínimo (año hasta la fecha): 30/10/2024 0.390
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   0.646
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.600
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   1.291
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   236.31%
Volatilidad 6 meses:   195.68%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -