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JP Morgan Call 140 DRI 17.01.2025/  DE000JB2TEE7  /

EUWAX
12/07/2024  11:28:55 Diferencia+0.120 Bid22:00:38 Ask22:00:38 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.970EUR +14.12% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Darden Restaurants I... 140.00 USD 17/01/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JB2TEE
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 140.00 USD
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 27/09/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 11.05
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.87
Valor intrínseco: 0.21
Volatilidad implícita: 0.26
Volatilidad histórica: 0.17
Paridad: 0.21
Valor de tiempo: 0.97
Punto de equilibrio: 140.16
Grado del dinero: 1.02
Prima: 0.07
Premium p.a.: 0.15
Spread abs.: 0.10
Spread en %: 9.26%
Delta: 0.61
Theta: -0.03
Omega: 6.75
Rho: 0.35
 

Datos de cotización

Apertura: 0.980
Máximo del día: 0.980
Price Change Band: 0.970
Cierre del día anterior: 0.850
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -21.14%
1 Mes
  -32.64%
3 Meses
  -56.89%
Año hasta la fecha
  -68.30%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 1.180 0.850
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 1.900 0.850
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 3.800 0.850
Máximo (año hasta la fecha): 07/03/2024 3.800
Mínimo (año hasta la fecha): 11/07/2024 0.850
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   1.022
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   1.482
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   2.378
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   147.99%
Volatilidad 6 meses:   99.71%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -