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JP Morgan Call 140 DRI 17.01.2025/  DE000JB2TEE7  /

EUWAX
13/09/2024  10:14:02 Diferencia+0.04 Bid22:00:30 Ask22:00:30 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
2.02EUR +2.02% -
Volumen de oferta: -		 -
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -		 Darden Restaurants I... 140.00 USD 17/01/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: JB2TEE
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 140.00 USD
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 27/09/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: 6.46
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 2.03
Valor intrínseco: 1.83
Volatilidad implícita: 0.30
Volatilidad histórica: 0.18
Paridad: 1.83
Valor de tiempo: 0.41
Punto de equilibrio: 148.80
Grado del dinero: 1.14
Prima: 0.03
Premium p.a.: 0.09
Spread abs.: 0.10
Spread en %: 4.67%
Delta: 0.82
Theta: -0.04
Omega: 5.31
Rho: 0.33
 

Datos de cotización

Apertura: 2.02
Máximo del día: 2.02
Price Change Band: 2.02
Cierre del día anterior: 1.98
Volumen de negocios: 0.00
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+2.54%
1 Mes  
+112.63%
3 Meses  
+40.28%
Año hasta la fecha
  -33.99%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 2.02 1.79
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 2.11 0.95
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 3.64 0.85
Máximo (año hasta la fecha): 07/03/2024 3.80
Mínimo (año hasta la fecha): 11/07/2024 0.85
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   1.95
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   1.78
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   1.78
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   164.04%
Volatilidad 6 meses:   141.45%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -