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JP Morgan Call 140 DRI 17.01.2025/  DE000JB2TEE7  /

EUWAX
13/09/2024  10:14:02 Chg.+0.04 Bid22:00:30 Demandez à22:00:30 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
2.02EUR +2.02% -
Bid taille: -		 -
Ask la taille: -		 Darden Restaurants I... 140.00 USD 17/01/2025 Call
 

Opérations

WKN: JB2TEE
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Darden Restaurants Inc
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 140.00 USD
Maturité: 17/01/2025
Date d'émission: 27/09/2023
Dernier jour de négociation: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 6.46
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 2.03
Valeur intrinsèque: 1.83
Volatilité implicite: 0.30
Volatilité historique: 0.18
Parité: 1.83
Valeur temps: 0.41
Seuil de rentabilité: 148.80
Moneyness: 1.14
Prime: 0.03
Prime p.a.: 0.09
Spread abs.: 0.10
Spread en %.: 4.67%
Delta: 0.82
Theta: -0.04
Omega: 5.31
Rho: 0.33
 

Données sur les cotations

Ouverture: 2.02
Haut: 2.02
Bas: 2.02
Précédent Fermer: 1.98
Chiffrre d'affaires: 0.00
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine  
+2.54%
1 Mois  
+112.63%
3 Mois  
+40.28%
CAD
  -33.99%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.02 1.79
1M haut / 1M Bas: 2.11 0.95
6M Haut / 6M Bas: 3.64 0.85
Haut (CAD): 07/03/2024 3.80
Bas (CAD): 11/07/2024 0.85
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.95
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   1.78
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   1.78
Volume moyen 6M:   0.00
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   164.04%
Volatilité 6M:   141.45%
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -