16.08.2024  12:19:50 Изменение+0.81 Бид22:00:29 Предложение22:00:29 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
75.39EUR +1.09% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
- - USD 27.06.2025 Call
 

Основные данные

WKN: JK8HVD
Эмитент: J.P. Morgan Securities Ltd.
Валюта: EUR
Базовый актив: -
Тип: Bonus Certificate
Тип опциона: Call
Цена исполнения: - USD
Срок погашения: 27.06.2025
Дата выпуска: 26.04.2024
Последний торговый день: 19.06.2025
Коэффициент: 100:1
Тип упражнения: European
Кванто: Нет
Лимит: 9,000.00 USD
Защитный барьер: 4,250.00 USD
Бонусный уровень: 9,000.00 EUR
Обр. бонусный уровень: - EUR
Максимальная выплата: 90.00 EUR
Финансовый рычаг: -
Кредитное плечо: Нет

Рассчетные значения

Бонусная доходность %: 30.64%
Бонусная доходность в год %: 35.02%
Боковая доходность %: 30.64%
Боковая доходность в год %: 35.02%
Расстояние до бонусного уровня: 4,003.20
Расстояние до бонусного уровня %: 80.12%
Расстояние до предела %: 64.15%
Расстояние до уровня безопасности: 1,123.46
Расстояние до уровня безопасности %: 22.48%
... действителен с: -
 

Дата котировки

Открыть: 75.39
Максимум: 75.39
Минимум: 75.39
Предыдущее закрытие: 74.58
Оборот: 0.00
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+3.47%
1 месяц
  -0.49%
3 месяца  
+2.68%
C начала года на сегодняшний день     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 75.39 73.61
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 76.54 69.87
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: - -
Максимум (с начала года по сегодняшний день): - -
Минимум (с начала года по сегодняшний день): - -
52-недельный максимум: - -
52-недельный минимум: - -
Средняя цена (1 неделя):   74.31
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   74.29
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   -
Средний объем (6 месяцев):   -
Средняя цена (1 год):   -
Средний объем (1 год):   -
Волатильность за 1 месяц:   29.60%
Волатильность за 6 месяцев:   -
Волатильность за год:   -
Волатильность 3 года:   -