HSBC TUR.WAR.OP.END. VOW/  DE000TT1N4K9  /

gettex Zettex2
16/07/2024  21:35:41 Diferencia-0.0200 Bid21:58:15 Ask21:58:15 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.3600EUR -5.26% 0.3600
Volumen de oferta: 30,000
0.3800
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 30,000
VOLKSWAGEN AG ST O.N... 82.0184 EUR 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: HSBC Trinkaus & Burkhardt
WKN: TT1N4K
Divisa: EUR
Subyacente: VOLKSWAGEN AG ST O.N.
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 82.0184 EUR
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 25/03/2020
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 88.5:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: -
Endeudamiento: 3.33
Knock-out: 82.0184
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 32.8981
Distancia a knock-out %: 28.63%
Distanca a precio de ejercicio: 32.8981
Distanca a precio de ejercicio %: 28.63%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 5.41%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 0.3800
Máximo del día: 0.3800
Price Change Band: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+2.86%
1 Mes     0.00%
3 Meses
  -42.86%
Año hasta la fecha
  -2.70%
Promedio móvil
  -55.00%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.3800 0.3500
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.3800 0.3400
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.7200 0.3400
Máximo (año hasta la fecha): 04/04/2024 0.7200
Mínimo (año hasta la fecha): 02/07/2024 0.3400
Máximo de 52 semanas: 25/07/2023 0.7900
Mínimo de 52 semanas: 30/10/2023 0.2700
Precio medio 1S:   0.3660
Volumen medio 1S:   0.0000
Precio promedio 1M:   0.3638
Volumen promedio 1M:   0.0000
Precio medio 6M:   0.5317
Volumen medio 6M:   29.7953
Precio promedio 1A:   0.5089
Volumen promedio 1A:   351.6078
Volatilidad 1m:   48.32%
Volatilidad 6 meses:   72.08%
Volatilidad 1a:   74.24%
Volatilidad 3A:   -