HSBC MINI FUTURE SHORT HBH/  DE000HG3VZL8  /

gettex Zettex2
11/11/2024  21:37:19 Diferencia-0.0400 Bid21:58:02 Ask21:58:02 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
2.0300EUR -1.93% 2.0200
Volumen de oferta: 15,000
2.1000
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 15,000
HORNBACH HOLD.ST O.N... 100.8605 - 31/12/2078 Put
 

Datos maestros

Emisor: HSBC Trinkaus & Burkhardt
WKN: HG3VZL
Divisa: EUR
Subyacente: HORNBACH HOLD.ST O.N.
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 100.8605 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 15/06/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: -
Endeudamiento: -3.78
Knock-out: 95.8175
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: -15.2201
Distancia a knock-out %: -18.88%
Distanca a precio de ejercicio: -20.2633
Distanca a precio de ejercicio %: -25.14%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.08
Spread en %: 3.90%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 2.0300
Máximo del día: 2.0300
Price Change Band: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+3.05%
1 Mes  
+30.13%
3 Meses
  -24.25%
Año hasta la fecha
  -46.15%
Promedio móvil
  -53.44%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 2.1400 1.9600
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 2.1400 1.5600
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 2.8900 1.3900
Máximo (año hasta la fecha): 05/02/2024 3.9400
Mínimo (año hasta la fecha): 30/09/2024 1.3900
Máximo de 52 semanas: 01/12/2023 4.4600
Mínimo de 52 semanas: 30/09/2024 1.3900
Precio medio 1S:   2.0320
Volumen medio 1S:   11.8000
Precio promedio 1M:   1.8752
Volumen promedio 1M:   5.6190
Precio medio 6M:   2.2225
Volumen medio 6M:   6.2308
Precio promedio 1A:   2.8976
Volumen promedio 1A:   3.1890
Volatilidad 1m:   69.97%
Volatilidad 6 meses:   67.64%
Volatilidad 1a:   55.31%
Volatilidad 3A:   -