Goldman Sachs Put 400 ZURN 21.03.2025
/ DE000GG65E61
Goldman Sachs Put 400 ZURN 21.03..../ DE000GG65E61 /
18/10/2024 09:20:56 |
Var.0.000 |
Denaro17:33:36 |
Lettera17:33:36 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.200EUR |
0.00% |
0.180 Quantità in denaro: 10,000 |
- Quantità in lettera: - |
ZURICH INSURANCE N |
400.00 CHF |
21/03/2025 |
Put |
Dati master
WKN: |
GG65E6 |
Emittente: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ZURICH INSURANCE N |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
400.00 CHF |
Scadenza: |
21/03/2025 |
Data di emissione: |
16/04/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/03/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-143.60 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.00 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.32 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
-13.22 |
Valore tempo: |
0.39 |
Punto di pareggio: |
422.55 |
Valore a parità del sottostante: |
0.76 |
Premium: |
0.24 |
Premium p.a.: |
0.68 |
Spread abs.: |
0.20 |
Spread %: |
108.02% |
Delta: |
-0.07 |
Theta: |
-0.05 |
Omega: |
-10.06 |
Rho: |
-0.18 |
Quote data
Apertura: |
0.200 |
Max: |
0.200 |
Min: |
0.200 |
Chiusura precedente: |
0.200 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-16.67% |
1 mese |
|
|
-28.57% |
3 mesi |
|
|
-55.56% |
YTD |
|
|
- |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.240 |
0.200 |
1M High / 1M Low: |
0.290 |
0.200 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.370 |
0.200 |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.214 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.252 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.551 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
106.90% |
Volatilità 6 mesi: |
|
173.99% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |