Goldman Sachs Put 150 EA 20.06.2025
/ DE000GG37H55
Goldman Sachs Put 150 EA 20.06.20.../ DE000GG37H55 /
| 16.10.2024 18:09:05 |
Diff.- |
Geld09:48:13 |
Brief09:48:13 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.14EUR |
- |
1.12
Geld Vol: 10'000 |
1.15
Brief Vol: 10'000 |
Electronic Arts Inc |
150.00 USD |
20.06.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
GG37H5 |
| Emittent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
150.00 USD |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
09.02.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
-11.61 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.78 |
| Innerer Wert: |
0.46 |
| Implizite Volatilität: |
0.24 |
| Historische Volatilität: |
0.16 |
| Parität: |
0.46 |
| Zeitwert: |
0.69 |
| Break-Even: |
126.64 |
| Moneyness: |
1.03 |
| Aufgeld: |
0.05 |
| Aufgeld p.a.: |
0.08 |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread %: |
1.77% |
| Delta: |
-0.48 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
-5.62 |
| Rho: |
-0.51 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.07 |
| Tageshoch: |
1.14 |
| Tagestief: |
1.07 |
| Schluss Vortag: |
1.06 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-5.00% |
| 1 Monat |
|
|
+4.59% |
| 3 Monate |
|
|
+3.64% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1.20 |
1.06 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.35 |
1.06 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2.48 |
0.90 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1.15 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1.21 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1.48 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
106.96% |
| Volatilität 6M: |
|
94.59% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
