Goldman Sachs Put 140 ALB 17.01.2025
/ DE000GG3L0G9
Goldman Sachs Put 140 ALB 17.01.2.../ DE000GG3L0G9 /
| 25.07.2024 11:23:54 |
Zm.+0,03 |
Bid13:00:10 |
Ask13:00:10 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 4,67EUR |
+0,65% |
4,66
Wolumen Bid: 10 000 |
4,71
Wolumen Ask: 10 000 |
Albemarle Corporatio... |
140,00 USD |
17.01.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
GG3L0G |
| Emitent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Albemarle Corporation |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
140,00 USD |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
08.02.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-1,78 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
4,53 |
| Wartość wewnętrzna: |
4,53 |
| Zmienność implikowana: |
0,63 |
| Historyczna zmienność: |
0,49 |
| Parytet: |
4,53 |
| Wartość czasowa: |
0,19 |
| Próg rentowności: |
81,98 |
| Moneyness: |
1,54 |
| Premia: |
0,02 |
| Premia p.a.: |
0,05 |
| Spread (abs.): |
0,14 |
| Spread (%): |
3,06% |
| Delta: |
-0,77 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-1,36 |
| Rho: |
-0,54 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
4,67 |
| Maksimum: |
4,67 |
| Minimum: |
4,67 |
| Poprzednie zamknięcie: |
4,64 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+10,40% |
| 1 miesiąc |
|
|
+10,66% |
| 3 miesiące |
|
|
+48,25% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
4,64 |
4,23 |
| Max 1M / Min 1M: |
4,64 |
3,94 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
4,47 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
4,24 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
77,92% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
