Goldman Sachs Call 4000 AZO 19.09.2025
/ DE000GG2S5E7
Goldman Sachs Call 4000 AZO 19.09.../ DE000GG2S5E7 /
| 02.09.2024 10:38:10 |
Diff.-0,11 |
Geld16:37:12 |
Brief16:37:12 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,02EUR |
-9,73% |
1,07
Geld Vol: 3.000 |
1,77
Brief Vol: 200 |
AutoZone Inc |
4.000,00 USD |
19.09.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
GG2S5E |
| Emittent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
AutoZone Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
4.000,00 USD |
| Laufzeit: |
19.09.2025 |
| Emissionsdatum: |
22.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.09.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
100:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
16,46 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,52 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,32 |
| Historische Volatilität: |
0,19 |
| Parität: |
-7,41 |
| Zeitwert: |
1,75 |
| Break-Even: |
3.796,65 |
| Moneyness: |
0,80 |
| Aufgeld: |
0,32 |
| Aufgeld p.a.: |
0,30 |
| Spread abs.: |
0,70 |
| Spread %: |
66,67% |
| Delta: |
0,33 |
| Theta: |
-0,52 |
| Omega: |
5,50 |
| Rho: |
8,25 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,02 |
| Tageshoch: |
1,02 |
| Tagestief: |
1,02 |
| Schluss Vortag: |
1,13 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+8,51% |
| 1 Monat |
|
|
-9,73% |
| 3 Monate |
|
|
+85,45% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,13 |
0,94 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,25 |
0,94 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2,02 |
0,43 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,06 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,11 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,05 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
161,57% |
| Volatilität 6M: |
|
143,46% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
